更多"[判断题]零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估"的相关试题:
[判断题]零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（ ）的特点。
A.笔数小
B.笔数大
C.单笔风险暴露较大
D.单笔风险暴露较小
E.风险分散
[单选题]与非零售风险暴露相比，零售风险暴露的显著特点不包括（ ）。
A.笔数大
B.单笔风险暴露较小
C.风险分散
D.按照分散方式进行管理
[判断题] 零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。
A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限
[判断题] 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（ ）。
A.主权暴露风险
B.公司风险暴露
C.股权风险暴露
D.金融机构风险暴露
[单选题]商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括（ ）。
A.债务人和债项
B.保证人和债项
C.债务人和保证人
D.保证人和被保证人
[单选题]下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
①违约概率
②违约损失率
③违约风险暴露
④预期损失和非预期损失
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[单选题]下列监测信用风险的主要指标和计算方法不正确的是（ ）
I预期损失率＝资产风险暴露/预期损失率×100％
II单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%
III逾期贷款率＝逾期贷款余额/贷款总余额×100%
IV不良贷款拨备覆盖率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/（一般准备＋专项准备＋特种准备）
A.I、II
B.II、III、IV
C.I、IV
D.I、II、III
[单选题]下列监测信用风险的主要指标和计算方法不正确的是（ ）
Ⅰ.预欺损失率=资产风险暴露/预期损失率100%
Ⅱ.单一（集团）客户贷款集中度=最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额100%
Ⅲ.逾期货款率=逾期货款余额/贷款总余额100%
Ⅳ.不良货款拨备覆盖率=（次级类货款＋可疑类货款＋损失类货款）/（一般准备＋专项准备＋特种准备）
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
[单选题]违约损失率、不良资产率、违约风险暴露的计算公式以下关于信用风险的主要指标的计算方法错误的是（ ）
I不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款*100%
II预期损失率=预期损失/资产风险暴露*100%
III逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总额*100%
IV贷款损失准备充足率=贷款应提准备/贷款实际计提准备*100%
A.II、III
B.I、II、III
C.III、IV
D.I、II、IV
