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[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（ ）。
A.有效组合规则
B.共同偏好规则
C.风险厌恶规则
D.有效投资组合规则
[判断题]因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。（）
A.正确
B.错误
[多选题]下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。
A.各单项资产的标准差
B.各单项资产在组合中的价值比例
C.各资产收益率之间的相关系数
D.各单项资产的β系数
[判断题]VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
A.正确
B.错误
[单选题]已知某资产的预期收益率为10%，标准离差率为5%，则该资产收益率的方差为()。
A.0.0025%
B.0.50%
C.0.025%
D.0.20%
[单选题]方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。
A.越小
B.越大
C.不变
D.不确定
[单选题]方差和标准差可以应用于（ ）。
Ⅰ分析投资收益率
Ⅱ分析投资回报率
Ⅲ研究股票指数的波动
Ⅳ研究价格指数的波动
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]方差和标准差可以应用于（ ）。
Ⅰ分析投资收益率
Ⅱ分析投资回报率
Ⅲ研究股票指数的波动
Ⅳ研究价格指数的波动
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（ ）。
Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；
Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列；
Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数；
Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟末来风险因素的变动情况；
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。
Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]某银行有两个理财产品，1号理财产品的期望收益率为21.5%，方差为7.09%，标准差为26.17%;2号理财产品的期望收益率为1.75%，方差为1.18%，标准差为
A.1号理财产品的收益相对较高
B.2号理财产品的收益相对较低
C.1号理财产品的风险相对较低
D.2号理财产品的风险相对较低
[单选题]风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ）。
A.选用的历史区间与测算期间不需要一致，时间相隔越远越好
B.选用的历史区间与测算区间大致相同，时间相隔越近越好
C.选用的历史区间与测算期间需要完全一致，时间相隔越近越好
D.选用的历史区间与测算期间需要完全一致，时间相隔越远越好
[单选题]债券收益率包括以下（ ）等形式。
I当期收益率
Ⅱ到期收益率
III持有期收益率
IV赎回收益率
A.I、II、III、IV
B.II、III、IV
C.I、II、III
D.II、IV
