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[单项选择]期货现货互转套利策略执行的关键是（）。
A. 随时持有多头头寸
B. 头寸转换方向正确
C. 套取期货低估价格的报酬
D. 准确界定期货价格低估的水平
[多项选择]期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。
A. 用股票组合复制标的指数
B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C. 以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D. 待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
[判断题]期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
[判断题]除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
[判断题]期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
[判断题]国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。（）
[判断题]当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
[判断题]利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）
[多项选择]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A. 交易费用
B. 期货交易保证金
C. 股票与红利
D. 市场冲击成本
[单项选择]根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。
A. 期现套利
B. 市场内价差套利
C. 市场间价差套利
D. 跨品种价差套利
[单项选择]机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。
A. 股指期货加固定收益债券增值
B. 股指期货与股票组合互转套利
C. 现金证券化
D. 权益证券市场中立
[多项选择]利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同，主要分为（）。
A. 短期利率期货合约间套利
B. 短期利率期货、中长期利率期货合约间套利
C. 长期利率期货合约间套利
D. 中长期利率期货合约间套利
[单项选择]当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）
A. 买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C. 同时买进股票组合和股指期货合约
D. 同时卖出股票组合和股指期货合约
[判断题]根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。（）
[多项选择]外汇期货市场上的双向套利交易有（）
A. 跨期套利
B. 跨国套利
C. 跨市套利
D. 跨月套利
E. 跨品种套利
[多项选择]期货价差套利的作用包括（）。
A. 会使期货市场投机性大为减少
B. 会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理
C. 会使期货价格不再出现大幅波动
D. 有助于减缓期货价格的波动幅度
