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[判断题]根据《中国农业发展银行资产减值准备管理办法(2020年修订)》规定,预期信用损失模型法是指采用内部或外部数据,对违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、实际利率(EIR)、前瞻性调整系数等参数进行估计,并应用于估算预期信用损失(ECL)的方法。( )
A.正确
B.错误
[多选题]____贷款采用现金流贴现法计量预期信用损失。
A.正常类
B.关注类
C.次级类
D.可疑类
E.损失类
[多选题]金融资产预期信用损失风险参数包括()。
A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
[判断题]在预期信用损失法下,减值准备的计提不以减值的实际发生为前提,而是以未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量当前(资产负债表日)应当确认的减值准备。
A.正确
B.错误
[判断题]在银行信用风险管理中,内部评级法用于计量贷款的预期损失,压力测试用于计量贷款的非预期损失。( )
A.正确
B.错误
[判断题]经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
A.正确
B.错误
[判断题]本质上,商业银行可控风险的非预期损失衡量的是资产价值潜在损失围绕预期损失的变动程度。
A.正确
B.错误
[多选题]银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.冲减利润
E.提取损失准备金
[多选题]商业银行通常是采用()的方式来应对和吸收预期损失。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.分散
D.转移
[多选题]为了避免某些信贷损失的发生,商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险,这主要包括( ).
A.抵押
B.担保
C.总收益互换
D.信用违约互换
E.信用价差衍生产品
[判断题]标准化债权类资产之外的债权类资产均为非标准化债权类资产。
A.正确
B.错误
[单选题]预期损失率的计算公式是()。
A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口*100%
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额*100%
C.预期损失率=预期损失/风险资产总额*100%
D.预期损失率=预期损失/资产总额*100%
[单选题]下列有关预期损失说法正确的是()。
A.预期损失=借款人的违约概率*违约损失率
B.预期损失=借款人的违约概率*违约风险暴露
C.预期损失=借款人的违约概率*违约损失率*违约风险暴露
D.预期损失=借款人的违约概率*违约损失率/违约风险暴露
[判断题]《商业银行资本管理办法》规定:已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。
A.正确
B.错误