[多选题]____贷款采用现金流贴现法计量预期信用损失。
A.正常类
B.关注类
C.次级类
D.可疑类
E.损失类

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[判断题]在银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（）
A.正确
B.错误

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[单选题]农发行表内信贷资产均采用预期信用损失模型法计提减值准备。
A.对
B.错

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[判断题]《商业银行资本管理办法》规定：已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。
A.正确
B.错误

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[判断题]根据《中国农业发展银行资产减值准备管理办法（2020年修订）》规定,预期信用损失模型法是指采用内部或外部数据，对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、实际利率（EIR）、前瞻性调整系数等参数进行估计，并应用于估算预期信用损失（ECL）的方法。（）
A.正确
B.错误

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[多选题]使用现金流贴现法计量信用减值损失时主要考虑（）等现金流入。
A.抵质押物处置
B.担保人代偿
C.借款人经营收入
D.查封资产处置

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[多选题]商业银行可以采用权重法计量信用风险加权资产。下列资产风险权重为20%的是（）
A.商业银行对我国公共部门实体债权的风险权重
B.商业银行对我国公共部门实体投资的工商企业的债权
C.商业银行对我国政策性银行以外其他商业银行原始期限三个月以内（含）债权的风险权重
D.商业银行对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权的风险权重

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[多选题]商业银行可以采用权重法计量信用风险加权资产。下列资产风险权重为100%的是（）
A.商业银行对我国政策性银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重
B.商业银行对我国政策性银行以外商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重
C.商业银行对一般企业债权的风险权重
D.租赁业务的租赁资产余值的风险权重

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[单选题]与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限

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[判断题]经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
A.正确
B.错误

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[判断题]我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定,内部评级法未覆盖的风险暴露应采用权重法计量信用风险加权资产。
A.正确
B.错误

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[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是( )。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

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[判断题]本质上，商业银行可控风险的非预期损失衡量的是资产价值潜在损失围绕预期损失的变动程度。
A.正确
B.错误

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[单选题]下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述,错误的是( )
A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B.预期损失并不一定会真实发生
C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定