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[判断题]构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于构成资产组合风险的因素的是()。
A.波动率
B.方差
C.协方差
D.利率水平
[单选题]构成投资组合的证券A和证券
B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（ ）。
A.24%
B.20%
C.19%
D.15%
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A.降低
B.振荡
C.增加
D.不变
[判断题]如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。
A.正确
B.错误
[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。
A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单选题]某证券资产组合中有
A、
B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（ ）。
A.1
B.1.22
C.1.27
D.1.5
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种（ ）。
A.投资形式
B.负债形式
C.融资形式
D.资产形式
[单选题]资产支持证券是资产证券化产生的资产，我国的资产支持证券在（ ）上发行和交易。
A.交易所债券市场
B.债券回购市场
C.银行间同业拆借市场
D.银行间债券市场
[判断题]资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。()
A.正确
B.错误
[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为（）。
A.无差异曲线与有效边界的交叉点
B.有效边界上斜率最大点
C.无差异曲线上斜率最大点
D.无差异曲线与有效边界的切点
