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[单选题]投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A.11．4％
B.9．6％
C.29．5％
D.37．5％
[单选题]资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。
A.会：也会
B.不会；也不会
C.会；不会
D.不会；会
[单选题]某投资市场的平均收益率为20％，无风险资产的收益率为8％，房地产投资市场相对于整个投资市场的风险相关系数为0.3，则房地产投资评估模型中所用的折现率为（ ）。
A.10.0%
B.11.6%
C.12.0%
D.13.2%
[多选题]投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率。下列关于预期收益率的说法，正确的有()。
A.是投资预期收益率的均值
B.实际上是一个加权平均的收益率
C.并不一定等于最终的投资收益率
D.就是投资者希望得到的主观收益率
E.是投资者进行决策时需要参考的一个指标
[单选题]无风险资产收益率是资金投资于某项（ ）的投资对象而获得收益率。
A.低风险
B.高风险
C.没有风险
D.以上三种均有可能
[单选题]根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（）
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估
A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
[单选题]资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（ ）。
A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
[判断题]单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
A.正确
B.错误
[单选题]假如市场的整体平均收益率是10%，无风险资产收益率为5%,，一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5，则其预期收益率为（ ）。
A.8.5%
B.4.5%
C.5%
D.7.5%
[单选题]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A.75％
B.45％
C.15％
D.5％
[单选题]按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，如果某证券的预期收益率为18%，贝塔值为1.2，则下列说法正确的是（ ）。
A.该资产的价值无法判断
B.该资产的α系数为－2.4%
C.该资产是公平定价
D.该资产的α系数为2.4%
[单选题]已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。
A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%
[判断题]必要收益率由两部分构成：投资期间的预期通货膨胀率和投资包含的风险。()
A.正确
B.错误
[判断题]某投资项目的预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同，则该项目的系统性市场风险系数为1。（ ）
A.正确
B.错误
