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[多选题]对于购买 1 份股票,同时购买该股票 1 份看跌期权组成 的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价),下列说 法正确的有( )。
A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格时组合净收益大于股票净收益
D.股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益
[多选题]对于购买 1 份股票,同时购买该股票 1 份看跌期权组成的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价),下列说法正确的有( )。
A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格时组合净收益大于股票净收益
D.股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益
[多选题]甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,该投资策略适合的情形有( )。
A.预计标的股票市场价格将小幅下跌
B.预计标的股票市场价格将小幅上涨
C.预计标的股票市场价格将大幅上涨
D.预计标的股票市场价格将大幅下跌
[单选题]同时卖出某一股票的看涨期权和看跌期权,他们的执行
价格和到期日价格均相同。该投资策略适用的情况是( )。
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
[单选题]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执 行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组
合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执
行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题] 甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产 的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错 误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产
的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧
式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元, 看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,
看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]甲股票当前市价20元,市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,执行价格均为18元。下列说法中,错误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于0
[单选题]金枫公司股票的当前市价为 10 元,有一种以该股票为 标的资产的看跌期权,执行价格为 8 元,到期时间为三个月,期 权价格为 3.5 元 。下列关于该看跌期权的说法中 ,正确的是 ( )。
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为 2 元
C.该期权的时间溢价为 3.5 元
D.买入一股该看跌股权的最大净收入为 4.5 元
[单选题]金枫公司股票的当前市价为 10 元,有一种以该股票为
标的资产的看跌期权,执行价格为 8 元,到期时间为三个月,期
权价格为 3.5 元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是
( )。
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为 2 元
C.该期权的时间溢价为 3.5 元
D.买入一股该看跌股权的最大净收入为 4.5 元
