[单选题]根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率

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[多选题]根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。
A.组合期望收益率为零
B.组合因素灵敏度系数为零
C.组合中各种证券的权数之和为零
D.组合具有正的期望收益率

[多选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于

[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。 Ⅰ．该组合的期望收益率大于0 Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。 ①该组合的期望收益率大于0 ②该组合中各种证券的权数之和等于0 ③该组合中各种证券的权数之和等于1 ①V该组合的因素灵敏度系数等于0
A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②④

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[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率 Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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[单选题]套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
A.利用价格的不均衡进行套利
B.套利的成本
C.在一定价格水平下如何套利
D.资产的合理定价

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[单选题]关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（）。 ①套利定价理论增大了结论的适用性 ②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 ③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 ④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A.①②③④
B.②③
C.①②④
D.①③④

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