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[多项选择]已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。
A. 项目A更好，因为它的标准差更小
B. 项目B更好，因为它的收益率更高
C. A、B无法比较，因为它们的标准差不同
D. 项目A更好，因为它的变异系数更小
E. 项目B的风险要比项目A更大
[单项选择]已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%，该投资项目收益率的β系数为0.64，则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。
A. 0.32
B. 0.34
C. 0.36
D. 0.35
[单项选择]
有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表2—10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（ ）。
| 表2—10 投资项目A与B的收益与风险状况表 |
| | 项目A | 项目B |
| 收益率 | 0.05 | 0.07 |
| 标准差 | 0.07 | 0.12 |
A. 应选择B项目
B. 应选择A项目
C. 项目A、B一样
D. 无法决策
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]有四个项目，项目A的收益率为0.05，标准差为0.07；项目B的收益率为0.06，标准差为0.11；项目C的收益率为0.07，标准差为0.12；项目D的收益率为0.08，标准差为0.13，那么哪个项目最优( )
A. A
B. B
C. C
D. D
[单项选择]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A. 3.56％
B. 3.78％
C. 3.98％
D. 4.20％
[单项选择]项目A和项目B，二者的收益率和标准差如下表所示，如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是( )。
| 项目A | 项目B |
收益率 | 0.06 | 0.08 |
标准差 | 0.08 | 0.12 |
A. 选择项目B
B. 二者无差异
C. 选择项目A
D. 信息不足，无法选择
[单项选择]假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。
A. 1.0
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.2
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]已知在A股市场上股票X在2011年期望收益率为12%，标准差为12，在B股市场上股票Y的期望收益率为15%，标准差为15，则比较2011年股票X和Y的股票价格变异程度，( )。
A. 股票X大
B. 股票Y大
C. 一样大
D. 无法判断
[多项选择]项目A和项目B的收益和风险状况如下所示：
| 项目A | 项目B |
预期收益率 | 0.05 | 0.06 |
标准差 | 0.10 | 0.15 |
那么。下列说法正确的有( )。
A. 项目A的变异系数为2.00
B. 项目B的变异系数为0.40
C. 通过比较变异系数，项目A较项目B更优
D. 通过比较变异系数，项目B较项目A更优
E. 无法通过比较变异系数判断哪个项目更优
[单项选择]基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（），反映了积极管理的风险。
A. 误差项系数
B. 跟踪误差
C. 绝对误差
D. 相对误差
[单项选择]甲企业购买一套设备用于生产某产品，经分析计算该投资项目的经营期望收益率为8．34%，标准差为4．13%。甲企业以前投资相似项目的投资报酬率为18%，标准离差率为60%，无风险报酬率为6%且一直保持不变，则该投资项目的投资报酬率是（）。
A. 15.9%
B. 18.2%
C. 19.5%
D. 20.0%
[单项选择]在以期望收益率为纵轴、标准差为横轴的坐标平面上，在同一条无差异曲线上，改变证券期望收益率投资者的满意程度（）。
A. 提高
B. 降低
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对（）的偏离程度的一个指标。
A. 期望收益率
B. 必要收益率
C. 风险收益率
D. 实际收益率
[判断题]在预期收益率相同的情况下，标准差越大，项目的风险就越次。( )
[判断题]在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（）
[简答题]某企业目前有两个备选项目，相关资料如下：
资料一：已知甲投资项目建设期投入全部原始投资，其累计各年净现金流量如表所示：
| 时间(年) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NCF(万元) | | | | | | | | |
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