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发布时间：2024-02-27 20:02:23

[单项选择]已知在A股市场上股票X在2011年期望收益率为12%，标准差为12，在B股市场上股票Y的期望收益率为15%，标准差为15，则比较2011年股票X和Y的股票价格变异程度，( )。
A. 股票X大
B. 股票Y大
C. 一样大
D. 无法判断

更多"已知在A股市场上股票X在2011年期望收益率为12%，标准差为12，在"的相关试题:

[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为 15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率；
(2)分别计算甲、乙股票的β值；
(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

[单项选择]有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.030，则大盘与股票A的协方差是（）。
A. 0.0008
B. 0.0011
C. 0.0016
D. 0.0017

[简答题]已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：

发生概率	A股票预期收益率	B股票预期收益率
0.4	30%	40%
0.4	12%	10%
0.2	-5%	3%

由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。
要求：
(1) 计算A、B两只股票的期望收益率；
(2) 计算A、B两只股票收益率的标准差；
(3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差；
(4) 计算A、B两只股票的β值；
(5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

[简答题]某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示：

经济状况

概率(P)

股指收益率

A股票收益率

好

0.1

25%

30%

较好

[简答题]根据下列数据计算项目A、B的期望收益，标准差和标准离差率。

股票A

股票B

概率

收益

概率

收益

0.1

1000

0.3

1500

0.2

1500

0.

[单项选择]某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C，股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05，从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是（）。
A. 30万元全部买入股票A
B. 15万元投资股票A；15万元投资股票B
C. 15万元投资股票B；15万元投资股票C
D. 15万元投资股票A；15万元投资股票C

[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17

[单项选择]已知在A股市场股票甲2005年平均价格为100元，标准差为10；在B股市场股票乙的平均价格为200元，标准差为20，试问股票甲和乙哪一个在2005年股票价格变异程度大？（）
A. 股票甲
B. 股票乙
C. 一样大
D. 无法判断

[单项选择]已知在A股市场股票X在2007年平均价格为120元，标准差为12，在B股市场股票Y的平均价格为150元，标准差为15，则比较2007年股票X和Y的股票价格变异程度，( )。
A. 股票X大
B. 股票Y大
C. 一样大
D. 无法判断

[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（）

[单项选择]已知A股股票上涨的O．16元相当于该股票原价的16%，B股股票上涨的1.68元也相当于原价的16%，则这两种股票原价相差（）元。
A. 8
B. 9.5
C. 10
D. 10.5
E. 11

[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00

[单项选择]某投资者有30万元，打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、C。股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05。从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是( )。
A. 30万元全部买入股票A
B. 15万元投资股票A，15万元投资股票B
C. 15万元投资股票B，15万元投资股票C
D. 15万元投资股票A，15万元投资股票C

[单项选择]股票A预期收益率是10%，标准差为18%，股票8的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选（）。
A. 两者没有区别
B. 不能确定
C. 股票B
D. 股票A

[简答题]构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：

R_i

σ_j

对应关系

γ_jk

股票A

0.08

0.02

A和B之间

0.40

股票B

0.15

0.16

[单项选择]

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。

某股票期望收益率为4%，其贝塔值是( )。
A. -2.4
B. -1.2
C. -0.8
D. -0.2

[多项选择]已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。
A. 项目A更好，因为它的标准差更小
B. 项目B更好，因为它的收益率更高
C. A、B无法比较，因为它们的标准差不同
D. 项目A更好，因为它的变异系数更小
E. 项目B的风险要比项目A更大

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