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发布时间：2023-10-07 11:38:06

[多项选择]项目A和项目B的收益和风险状况如下所示：

项目A

项目B

预期收益率

0.05

0.06

标准差

0.10

0.15
那么。下列说法正确的有( )。
A. 项目A的变异系数为2.00
B. 项目B的变异系数为0.40
C. 通过比较变异系数，项目A较项目B更优
D. 通过比较变异系数，项目B较项目A更优
E. 无法通过比较变异系数判断哪个项目更优

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[单项选择]有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（）。

项目A与项目B的收益与风险状况

项目A

项目B

收益率

0.05

0.07

标准差

0.07

查看答案

[单项选择]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
表1 项目A和项目B的收益率与标准差

	项目A	项目B
收益率	0.06	0.08
标准差	0.08	0.12

如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是( )。
A. 选择项目A
B. 选择项目B
C. 二者无差异
D. 信息不足，无法选择

[单项选择]

有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表2—10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（　）。

表2—10 投资项目A与B的收益与风险状况表
	项目A	项目B
收益率	0.05	0.07
标准差	0.07	0.12

A. 应选择B项目
B. 应选择A项目
C. 项目A、B一样
D. 无法决策

[单项选择]项目A和项目B，二者的收益率和标准差如下表所示，如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是( )。

	项目A	项目B
收益率	0.06	0.08
标准差	0.08	0.12

A. 选择项目B
B. 二者无差异
C. 选择项目A
D. 信息不足，无法选择

[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（）

[单项选择]

假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（　）。

表2—6 ××证券的收益分布状况

经济状况

概率

证券收益状况

概率

证券收益率(%)

繁荣

0.6

好

0.6

20

一般

0.2

15

差

0.2

10

衰退

0.4

好

0.2

5

一般

0.2

0

差

0.6

A. 7.2%和10.8%
B. 8.2%和11.9%
C. 8.2%和10.8%
D. 7.2%和11.9%

[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为 15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率；
(2)分别计算甲、乙股票的β值；
(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17

[单项选择]基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（），反映了积极管理的风险。
A. 误差项系数
B. 跟踪误差
C. 绝对误差
D. 相对误差

[单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M²测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%

[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56

[单项选择]假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。
A. 1.0
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.2

[判断题]在预期收益率相同的情况下，标准差越大，项目的风险就越次。( )

[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%

[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。

资产	预期收益率	标准差	权重
A	0.15	0.22	0.60
B	0.10	0.08	0.40

A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%

[单项选择]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 道氏指数

[简答题]北方公司拟投资甲、乙两个投资项目，其有关资料如下：

项目	甲	乙
收益率	10%	18%
标准差	12%	20%
投资比例	0.8	0.2
A和B的相关系数	0.2

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