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[单项选择]某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格与权利金分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值（）。
A. 条件不足，不能确定
B. VA等于VB
C. VA小于VB
D. VA大于VB
[不定项选择]
根据以下材料，回答142-143题
某股票当前价格为88．75港元，其看跌期权A的执行价格为110．00港元，权利金为21．50港元。另一股票当前价格为63．95港元，其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67．50港元和4．85港元。
比较A、B的内涵价值（）。
A. 条件不足，不能确定
B. A等于B
C. A小于B
D. A大于B
[多项选择]某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。
A. 平仓
B. 行权
C. 收益3700港元
D. 收益4200港元
[单项选择]某投资者在4月份以4.97港元／股的权利金买进1手执行价格为80.00港元／股的6月某股票看涨期权，又以1.73港元／股的权利金卖出1手执行价格为87.5港元／股的6月该股票看涨期权。（不计手续费，1手=1000股）关于该套利交易的说法，正确的是（）。
A. 当投资者预测价格将上涨到一定水平时，一般采用此种策略
B. 卖出看涨期权是为了在标的物价格下跌时限制收益
C. 卖出看涨期权是为了在标的物价格上涨时限制损失
D. 该套利交易的利润有限，风险无限
[单项选择]（）是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
[单项选择]某投资者以0.1美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.2美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A. 不执行期权，收益为零
B. 不执行期权，亏损为0.1美元／蒲式耳
C. 执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D. 执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
[单项选择]某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（）。
A. 22.5美分/蒲式耳
B. 7.5美分/蒲式耳
C. 15美分/蒲式耳
D. 0美分/蒲式耳
[单项选择]某投资者以4.5美分的权利金卖出一份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为（）。
A. 744.5美分
B. 754.5美分
C. 745.5美分
D. 749美分
[单项选择]某投资者以4．5美分的权利金卖出－份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为（）。
A. 744.5美分
B. 754.5美分
C. 745.5美分
D. 749美分
[单项选择]某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（）。
A. 若市场价格为900元／吨，损失为200元
B. 若市场价格为960元／吨，损失为200元
C. 若市场价格为940元／吨，收益为1800元
D. 若市场价格为930元／吨，收益为1000元
[单项选择]某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（）。
A. 5美元
B. 0
C. -30美元
D. -35美元
[单项选择]CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分／蒲式耳、权利金为20’3美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475’2美分／蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为（）。
A. 20.875美分／蒲式耳
B. 20.375美分／蒲式耳
C. 0.375美分／蒲式耳
D. 0.875美分／蒲式耳
