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[单项选择]某投资者在4月份以4.97港元/股的权利金买进1手执行价格为80.00港元/股的6月某股票看涨期权,又以1.73港元/股的权利金卖出1手执行价格为87.5港元/股的6月该股票看涨期权。(不计手续费,1手=1000股)如果目前该股票的市场价格是90港元/股,该交易者此时的最大收益为()。
A. 4260港元
B. -4260港元
C. 3240港元
D. 不确定
[单项选择]某投资者在5月份以7美元/盎司的权利金买进1手执行价格为600美元/盎司的6月黄金看涨期权,又以11美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为600美元/盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格601美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。该套利收益为()美元/盎司。
A. 5
B. 7
C. 3
D. 1
[多项选择]某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为()。
A. 平仓
B. 行权
C. 收益3700港元
D. 收益4200港元
[单项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买进-张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入-张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破()或恒指上涨()时该投资者可以赢利。
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
[单项选择]某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格与权利金分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值()。
A. 条件不足,不能确定
B. VA等于VB
C. VA小于VB
D. VA大于VB
[单项选择]投资者王某在4月份以500点的权利金买进一张执行价格为17000点的7月恒指看涨期权,同时又以400点的权利金买入一张执行价格为17000点的7月恒指看跌期权。当恒指跌破()或恒指上涨()时该投资者可以盈利。
A. 17500点,16500点
B. 17500点,17400点
C. 16100点,17900点
D. 17900点,16100点
[单项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[多项选择]某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以400点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。则下列说法正确的有()。
A. 该交易属于买入宽跨式套利
B. 最大亏损为1000点
C. 高平衡点为14000点
D. 低平衡点为14000点
[单项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )或恒指上涨( )时该投资者可以赢利。
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
[单项选择]某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳,卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
A. 290
B. 284
C. 280
D. 276