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[多选题]商业银行针对信用风险的压力测试情景包括( )。
A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B.银行支付清算系统突然中断运行
C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D.房地产价格出现大幅度向下波动
E.部分行业出现集中违约
[单选题]针对于信用风险的压力情景一般以()为单位。
A.月
B.周
C.年
D.季度
[多选题]针对市场风险的压力情景包括( )。
A.利率重新定价
B.基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
C.期货行使带来的损失
D.主要货币汇率出现大的变化
E.商品价格出现大幅波动
[多选题]针对流动性风险的压力情景包括( )。
A.表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗
B.基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
C.批发和零售融资的可获得性下降
D.信用评级下调或声誉风险上升
E.流动性资产变现能力大幅下降
[判断题] 现金流缺口包括正常情景下和压力情景下的现金流缺口。
A.正确
B.错误
[判断题]压力测试的作用包括前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动。( )
A.正确
B.错误
[单选题]针对交易对手的信用风险,常见监控指标和管理方式有( )。
Ⅰ.定期评估交易对手的信用资质
Ⅱ.控制交易对手集中度和组合流动性
Ⅲ.交易对手限额管理
Ⅳ.根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[多选题]界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法,包括( )。
A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
B.根据历史数据,选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
[判断题]压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据不同的压力情景,证券公司压力测试可采用( )。
A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析
[单选题]系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于( )压力情景。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
[多选题]资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对( )等的影响。
A.监管资本
B.风险加权资产
C.会计损益
D.风险管理
E.资产价值