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[单选题]界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用( )个方法。
A.一
B.二
C.三
D.五
[多选题]对于市场风险和流动性风险而言,以( )为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。
A.天
B.周
C.旬
D.月
E.季
[判断题]对于市场风险和流动性风险而言,以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。( )
A.正确
B.错误
[多选题]界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法,包括( )。
A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
B.根据历史数据,选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
[判断题]压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。( )
A.正确
B.错误
[判断题]( )工程上一般采用表压力作为压力计算单位。
A.正确
B.错误
[判断题] 现金流缺口包括正常情景下和压力情景下的现金流缺口。
A.正确
B.错误
[单选题]根据不同的压力情景,证券公司压力测试可采用( )。
A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析
[单选题]系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于( )压力情景。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
[判断题]压力测试对情景假设的敏感度一般,因此,压力测试结果的绝对值充满了不确定性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对( )等的影响。
A.监管资本
B.风险加权资产
C.会计损益
D.风险管理
E.资产价值
[单选题]压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后,情景设计的主要工作是( )。
A.客观地预测风险因子的变化幅度
B.客观地决定风险因子的波动情况
C.客观地决定风险因子的变化幅度
D.客观地预测风险因子的波动情况
[多选题]针对市场风险的压力情景包括( )。
A.利率重新定价
B.基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
C.期货行使带来的损失
D.主要货币汇率出现大的变化
E.商品价格出现大幅波动