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[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为 15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率；
(2)分别计算甲、乙股票的β值；
(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（），反映了积极管理的风险。
A. 误差项系数
B. 跟踪误差
C. 绝对误差
D. 相对误差
[单项选择]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
表1 项目A和项目B的收益率与标准差 | 项目A | 项目B |
收益率 | 0.06 | 0.08 |
标准差 | 0.08 | 0.12 |
如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是( )。
A. 选择项目A
B. 选择项目B
C. 二者无差异
D. 信息不足，无法选择
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（）
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[多项选择]已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。
A. 项目A更好，因为它的标准差更小
B. 项目B更好，因为它的收益率更高
C. A、B无法比较，因为它们的标准差不同
D. 项目A更好，因为它的变异系数更小
E. 项目B的风险要比项目A更大
[单项选择]收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对（）的偏离程度的一个指标。
A. 期望收益率
B. 必要收益率
C. 风险收益率
D. 实际收益率
[单项选择]股票A预期收益率是10%，标准差为18%，股票8的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选（）。
A. 两者没有区别
B. 不能确定
C. 股票B
D. 股票A
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。( )
[单项选择]假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%，B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为______。(答案取最接近值。)
A. 49%
B. 51%
C. 45%
D. 55%
[单项选择]
有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表2—10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（ ）。
| 表2—10 投资项目A与B的收益与风险状况表 |
| | 项目A | 项目B |
| 收益率 | 0.05 | 0.07 |
| 标准差 | 0.07 | 0.12 |
A. 应选择B项目
B. 应选择A项目
C. 项目A、B一样
D. 无法决策
[单项选择]有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（）。
项目A与项目B的收益与风险状况 | 项目A | 项目B |
收益率 | 0.05 | 0.07 |
标准差 | 0.07 | 查看答案
[单项选择] 假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（ ）。 | 表2—6 ××证券的收益分布状况 | | 经济状况 | 概率 | 证券收益状况 | 概率 | 证券收益率(%) | | 繁荣 | 0.6 | 好 | 0.6 | 20 | | 一般 | 0.2 | 15 | | 差 | 0.2 | 10 | | 衰退 | 0.4 | 好 | 0.2 | 5 | | 一般 | 0.2 | 0 | | 差 | 0.6 | | A. 7.2%和10.8%
B. 8.2%和11.9%
C. 8.2%和10.8%
D. 7.2%和11.9%
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