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[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法指( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 詹森指数
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法是( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[单项选择]第一个风险调整收益衡量方法是由（）提出的。
A. 特雷诺
B. 夏普
C. 马柯维茨
D. 詹森
[多项选择]三大经典风险调整绩效衡量方法是（）。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[单项选择]风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的是( )。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 威廉指数
D. 詹森指数
[单项选择]常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括（）。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 道-琼斯指数
D. 詹森指数
[单项选择]关于风险调整后收益衡量指标，下列说法错误的是( )。
A. 通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B. 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好
C. 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场
D. 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
[多项选择]关于风险调整后收益衡量指标的区别和局限，说法正确的有( )。
A. 当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数
B. 当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差
C. 通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高
D. 特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察
[多项选择]关于三大经典风险调整衡量方法的区别与联系，说法正确的是( )。
A. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致
B. 夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同，但二者对风险的计量相同
C. 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D. 夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率
[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型
[多项选择]属于风险调整收益率的指标包括( )。
A. 夏普指数
B. M2测度
C. 特雷诺指数
D. 信息比率
[多项选择]基于对风险的不同计量或调整方式的不同，风险调整衡量方法有( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 现金比率
D. 综合比率
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是（）。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非以CAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
[多项选择]对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是( )。
A. 特瑞诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 信息比率
