更多"关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确的"的相关试题:
[多项选择]三大经典风险调整绩效衡量方法是()。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法是( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法指( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 詹森指数
[单项选择]按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[多项选择]对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是( )。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 信息比率
[单项选择]根据CAPM,β值为1,截距(α值)为0的组合的预期收益率( )。
A. 介于rM与rf之间
B. 等于无风险利率rf
C. 大于rM
D. 等于市场组合收益率rM
[多项选择]关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是()。
A. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B. 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C. 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D. 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
[多项选择]投资绩效的风险调整方法包括( )。
A. 夏普比率
B. 詹森指数
C. 博迪比率
D. 特雷诺比率
[多项选择]下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。
A. 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C. 特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D. 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
[多项选择]下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。
A. 在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B. 在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C. 在资产组合层面上,商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配
D. 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E. 使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式