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[单项选择]根据CAPM，β值为1，截距(α值)为0的组合的预期收益率( )。
A. 介于rM与rf之间
B. 等于无风险利率rf
C. 大于rM
D. 等于市场组合收益率rM
[单项选择]按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[单项选择]关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是（）。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非以CAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
[单项选择]某证券的预期收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场组合预期收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[多项选择]按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括（）。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β
D. 各种证券在证券组合中的比重
[单项选择]无风险收益率为7%，市场组合预期收益率为15%。如果某证券的预期收益率为12%，β值为1.3，那么，应该建议客户（）。
A. 买入该证券，因为它被高估了
B. 卖出该证券，因为它被高估了
C. 卖出该证券，因为它被低估了
D. 买入该证券，因为它被低估了
[单项选择]如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。
A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均可
D. 均不选择
[单项选择]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为( )。
A. 16.4%
B. 18.0%
C. 23.0%
D. 24.6%
[单项选择]若社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率)，市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.1，采用资本资产定价模型，则普通股资金成本为( )。
A. 11.9%
B. 12.9%
C. 10.9%
D. 13.9%
[单项选择]社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为15%，某项目投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。
A. 17.2%
B. 18%
C. 22%
D. 22.5%
[单项选择]设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为( )。
A. 9.6%
B. 13.6%
C. 16.0%
D. 18.4%
[单项选择]各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。
A. 不会，不会
B. 不会，会
C. 会，不会
D. 会，会
[多项选择]某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括：( )
A. 买入股指期货
B. 购买股指期货的看涨期权
C. 卖出股指期货
D. 购买股指期货的看跌期权
[多项选择]根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A. 并非所有资产的风险都完全相关
B. 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C. 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D. 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E. 预期收益率会与总风险完全对应
