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[单项选择]根据CAPM,β值为1,截距(α值)为0的组合的预期收益率( )。
A. 介于rM与rf之间
B. 等于无风险利率rf
C. 大于rM
D. 等于市场组合收益率rM
[单项选择]按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[单项选择]关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确的是( )。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非DACAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
[多项选择]按照资本资产价模型,影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β
D. 各种证券在证券组合中的比重
[单项选择]如果第一个资产组合的预期收益为8%,标准差为6%,第二个资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。
A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均可
D. 均不选择
[单项选择]若社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,某项目的投资风险系数为1.1,采用资本资产定价模型,则普通股资金成本为( )。
A. 11.9%
B. 12.9%
C. 10.9%
D. 13.9%
[单项选择]社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,某项目的投资风险系数为1.2,采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为( )。
A. 13.8%
B. 14.6%
C. 16.2%
D. 18.6%
[单项选择]社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为15%,某项目投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。
A. 17.2%
B. 18%
C. 22%
D. 22.5%
[单项选择]设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为()。
A. 9.6%
B. 13.6%
C. 16.0%
D. 18.4%
[单项选择]各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
A. 不会,不会
B. 不会,会
C. 会,不会
D. 会,会