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[多项选择]对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是( )。
A. 特瑞诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 信息比率
[多项选择]下列关于对基金收益率进行风险调整的必要性的说法正确的是( )。
A. 现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用，这样直接以收益率的高低进行绩效的衡量就存在很大的问题
B. 表现好的基金可能是由于所承担的风险较高使然，并不表明基金经理在投资上有较高的投资技巧
C. 表现差的基金可能是风险较小的基金，并不必然表明基金经理的投资技巧差强人意
D. 风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响
[多项选择]三大经典风险调整绩效衡量方法是（）。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法是( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法指( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 詹森指数
[单项选择]从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 道一琼斯指数
[单项选择]基金平均收益率的两种计算方法中，算术平均收益率( )几何平均收益率。
A. 小于等于
B. 大于等于
C. 小于
D. 大于
[单项选择]如果( )，说明基金组合的收益率与处于同等风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异，该基金的表现就被称为是中性的。
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
