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[单项选择]（）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
A. 道琼斯指数
B. 夏普指数
C. 特雷诺指数
D. 詹森指数
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套制定价模型
[判断题]证券投资组合管理的基本步骤依次是：确定投资政策--进行证券投资分析--构建证券投资组合--投资组合业绩评估。（）
[单项选择]某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]下列各项风险中，属于证券投资组合可分散风险的是：（）
A. 汇率调整导致的风险
B. 税收政策变动导致的风险
C. 利率政策变动导致的风险
D. 发行证券公司市场份额下降导致的风险
[单项选择]（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A. 詹森指数
B. 贝塔指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成，证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别为0．48和0．52。那么（）。
A. 组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
D. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
[单选题]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
[多项选择]证券投资组合中替代互换的风险主要来自于（）。
A. 基准利率变动的风险
B. 全部利率反向变化
C. 价格走向与预期相反
D. 纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更长
[判断题]组建证券投资组合时，多元化策略是指依据一定的现实条件，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合
[多项选择]下列因素中，不会引起证券投资组合系统风险的有______。
A. 公司经济决策失误
B. 经济衰退
C. 通货膨胀
D. 公司劳资关系紧张
[判断题]一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
[单项选择]以科学的投资组合降低风险是证券投资基金的（）特点。
A. 风险共担
B. 收益共享
C. 集合投资
D. 分散风险
[单项选择]可通过证券投资组合予以控制或降低的风险属于（）。
A. 系统风险
B. 不可分散风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[单项选择]在证券投资组合中，为分散利率风险应选择（）。
A. 不同部门或行业的证券搭配
B. 不同公司的证券搭配
C. 不同到期日的债券搭配
D. 不同种类的证券搭配
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么（）
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
