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[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么（）
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[判断题]在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（ ）
[判断题]一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
[多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因数模型
[单项选择]由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。
A. 最优证券组合
B. 市场组合
C. 最优风险证券组合
D. 有效证券组合
[多项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。这些假设是（）。
A. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. 投资者是不知足的和厌恶风险的
E. 所有资产都可以在市场上买卖
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。( )
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套制定价模型
[单项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。属于马柯维茨假设的是（）。
A. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. 所有资产都可以在市场上买卖
