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[判断题]资本市场线的Y轴截距代表单位市场风险的风险溢价。( )
[判断题]权益资本成本率一无风险收益率-b×市场风险溢价。()
[单项选择]如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为()。
A. 5%
B. 15%
C. 50%
D. 85%
[单项选择]假设使用证券的β值衡量风险,在用获利机会来评价绩效时,()由每单位风险获得的风险溢价来计算。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 米勒定理
[单项选择]发行价格高于面值称为溢价发行,溢价发行所得的溢价款列为()。
A. 公司资本公积金
B. 股本账户
C. 盈余公积
D. 留存收益
[判断题]有效市场假说表明,在有效率的市场(强势有效市场)中,投资者不仅能获得与其承担风险相匹配的那部分收益,还能获得高出风险补偿的超额收益。()
[单项选择]某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]()以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
A. 道琼斯指数
B. 夏普指数
C. 特雷诺指数
D. 詹森指数
[单项选择]A公司股票的值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票的必要收益率是( )。
A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15
[多项选择]影响风险溢价的因素不包括( )。
A. 发行人种类
B. 到期期限
C. 发行时间
D. 税收负担
[单项选择]可能影响风险溢价的因素不包括()。
A. 基础利率
B. 发行人的信用度
C. 提前赎回等其他条款
D. 到期期限
[单项选择]影响债券风险溢价的因素不包括()。
A. 无风险的国债收益率
B. 发行人种类
C. 发行人的信用度
D. 提前赎回条款
[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由 25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是 ( )
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%
[判断题]夏普指数是1966年由夏普提出的,它以证券市场线为基准,指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。( )
[判断题]风险报酬就是投资者因冒风险进行投资而实际获得的超过无风险报酬率的那部分额外报酬。 ( )