更多"[多选题]下列关于市场风险计量方法说法正确的是( )。"的相关试题:
[多选题](多选题）
下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。
A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
[单选题]信用风险、市场风险、操作风险的计量方法，风险计量体系的重大变更，以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
《商业银行资本管理办法（试行）》中关于市场风险加权资产计量的方法主要有（）。
A.权重法
B.标准法
C.内部模型法
D.高级法
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于风险计量的说法中,错误的是( )。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于风险价值计量方法,说法错误的是()。
A.采用历史模拟法时,假设当前各个风险因子值分别为r1,t,r2,t rm-1,t,rm,t,当前资产组合市场价值为"险因子的749种可能情形,根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风
B.采用方差一协方差法时,假设某交易性资产有m个风险因子,根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为:μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm,在正态性假定下,资产组合的市场价值符合 分布N(μ,∑)
C.采用蒙特卡洛模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出 其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
D.采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场 价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
[多选题]商业银行市场风险计量方法包括（ ）。
A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.压力测试
E.
F.
[判断题]判断题(本题1分)压力测试是一种风险计量方法。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性,适时采用________等方法互为补充。
A.模拟运算
B.敏感性分析
C.压力测试
D.情景分析
[多选题] 违约概率模型属于现代信用风险计量方法,能够直接估计客户的违约概率,主要代表模型包括( )。
A.预期违约率(EDF)模型
B.信用计量法(CreditMetrics)模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditPortfolio View模型
E.Logit分析模型
[多选题]市场风险的计量方法包括（ ）。[1分]
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值法
E.压力测试
[判断题]商业银行可以根据实际情况自行变更市场风险资本计量方法。
A.正确
B.错误
[单选题]行社目前信用风险加权资产计量方法采用（ ）。
A.权重法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法
[单选题](单选题）
根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
[多选题]流动性风险计量和评估方法主要包括：（ ）、（ ）、（ ）等。
A. 静态流动性风险指标分析评价法
B. 现金流缺口分析法
C. 压力测试
[判断题]我行市场风险计量涵盖银行交易账户中的利率风险和股票风险，以及全部汇率风险和商品风险。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)交易对手信用风险暴露计量方法不包括()。
A.现期风险暴露法
B.标准法
C.内部模型法
D.权重法
[多选题](多选题）
商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）。
A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险
B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
C.能够根据风险的分散情况计量国别风险
D.能够在单一和并表层面按国别计量风险
E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
[多选题]多选题(本题1.5分)上述材料描述的风险的计量方法主要有( )。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部模型法
D.内部评级法
E.高级计量法
[单选题]反映各类风险之间分散效应的最低资本计量方法是( )。
A.穿透法
B.相关系数矩阵法
C.最小二乘法
D.聚类分析法。
