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[单选题]反映各类风险之间分散效应的最低资本计量方法是( )。
A.穿透法
B.相关系数矩阵法
C.最小二乘法
D.聚类分析法。
[单选题](单选题）
商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于 实证数据，且数据观察期至少覆盖 完整的经济周期。（）
A.短期；一个
B.长期；两个
C.长期；一个
D.短期；两个
[多选题]保险风险最低资本包含哪几类子风险？( )
A.保费风险
B.准备金风险
C.定价风险
D.巨灾风险
[多选题]下列哪些业务需要计算巨灾风险最低资本？( )
A.车损险
B.财产险台风及洪水
C.财产险地震
D.农业险-种植险
[判断题]商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由一级资本来满足。
A.正确
B.错误
[单选题]车险、财产险、责任险保费及准备金风险最低资本风险因子由高到低排序？( )
A.车险、财产险、责任险
B.车险、责任险、财产险
C.财产险、责任险、车险
D.财产险、车险、责任险
[单选题]财险公司保险风险最低资本的计算使用哪种方法？( )
A.最小二乘法
B.抽样统计法
C.情景法
D.综合因子法
[单选题]计算各业务类型的保费风险最低资本采用哪种计算方式？( )
A.抽样统计法
B.情景法
C.超额累退法
D.风险在值法
[判断题]风险识别包括感知风险、分析风险和风险分散三个环节。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为( )。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
[判断题]除最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求外，系统重要性银行还应当计提附加资本。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行必须对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
A.正确
B.错误
