第12题: [单项选择]下列说法不正确的是( )。 A. 相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数 B. 相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数 C. 相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数 D. 相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数 参考答案:C 答案解析:[解析] 相关系数为1时,如果两种资产的投资比例相同,则两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数。