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发布时间:2023-11-29 16:19:16

[单选题]32. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇,签约当时市场即期价格为6.7,签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9,该产品结构包括三笔期权:1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权;2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权;3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95,6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时,客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时,客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时,客户按照市场价格在我行购汇

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[单选题]46. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇,签约当时市场即期价格为6.7,签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9,该产品结构包括三笔期权:1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权;2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权;3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95,6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时,客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时,客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时,客户按照市场价格在我行购汇
[多选题]10. 客户三个月前在我行签约100万美元远期购汇,价格为6.90。该远期购汇即将到期,目前受疫情影响客户预期支付货款要出现延迟,客户希望申请一个月期原价展期。假设目前即期汇率为6.95,一个月期掉期点为100点,下列说法错误的是______
A.展期时客户无需支付成本,展期后购汇价格为6.96
B.展期时客户无需支付成本,展期后购汇价格为6.91
C.展期时客户须向我行支付5万元,展期后购汇价格为6.96
D.展期时客户须向我行支付5万元,展期后购汇价格为6.91
[判断题]22. 客户在我行签约比率远期的期权组合,由于组合为零成本,客户无需真实支付或收取期权费,因此只要在到期日前完成系统内期权费收付即可。
A.正确
B.错误
[判断题]7.客户在我行签约比率远期的期权组合,由于组合为零成本,客户无需真实支付或收取期权费,因此只要在到期日前完成系统内期权费收付即可。
A.正确
B.错误
[单选题]2. 客户在我行办理加速远期结汇,结构为:客户卖出一年期名义本金100万美元执行价格为7.1的美元看涨期权,买入一年期名义本金100万美元执行价格为7.1的美元看跌期权,再卖出一年期名义本金100万美元执行价格为6.9的美元看跌期权。客户期权费成本为零,经办行收益200点。若一年后期权到期日即期汇率为6.85,则到期日客户情形是______。
A.以6.9的价格结汇
B.获得250000人民币收入
C.获得200000人民币收入
D.以6.85的价格结汇
[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值,签约价格为6.98。一个月后,两个月期限远期价格为7.05,则客户签约的远期结汇存在盯市浮亏。
A.正确
B.错误
[单选题]20. 客户一个月前在我行签约三个月期执行价格为7.10的买入美元看涨/人民币看跌期权,今日美元对人民币汇率为7.05,目前希望进行反向平仓,应该签约哪类期权产品______
A.卖出两个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
B.卖出三个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出三个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出两个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
[单选题]50. 客户在我行签约100万欧元远期购汇,对客价为7.7950,总分行平盘价为7.7900,经办行实现中间业务收入______
A.5000元人民币
B.50000元人民币
C.50000元欧元
D.5000元欧元
[单选题]45. 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务,到期日由于美元资金不能按时到账,客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350,3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期,则客户展期到期购汇汇率为______
A.6.7355
B.6.7375
C.6.7365
D.6.7345
[单选题]6 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务,到期日由于美元资金不能按时到账,客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350,3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期,则客户展期到期购汇汇率为
A. 6.7355
B. 6.7345
C. 6.7365
D. 6.7375
[单选题]客户选择与我行签约1个月远期结汇业务,结汇价为6.8860,到期日由于美元资金不能按时到账,客户申请展期4个月。假设到期日USD/CNY价格为6.9490/6.9510,4个月掉期点为-40/-30。若客户申请市价展期,则客户展期到期结汇汇率为(A),实际结汇成本汇率为
A. 6.9470,6.8820
B. 6.9470,6.9470
C. 6.9450,6.8820
D. 6.8820,6.8820
[单选题]我行人民币黄金远期业务的实物交割方式不包括( )
A.大宗交易
B.场外协议
C.期末上金所询价交易
D.期初上金所询价交易
[多选题]38. 以下关于加速远期结汇描述正确的有
A.不会产生盯市亏损,无需做好存续期管理工作
B.若人民币大幅贬值,该期权组合会产生盯市亏损
C.加速远期结汇包含三笔期权
D.只需对应1笔基础交易贸易背景
[单选题]61. 目前,我行法人客户远期外汇买卖业务可进行以下_____操作。
A.违约
B.原价展期
C.提前履约
D.提前违约
[单选题]64. 当前6个月期限远期结汇价格为6.88,9个月远期结汇价格为6.8850,则6个月至9个月择期价格应为______
A.无法确定
B.6.885
C.6.88
D.介于6.88至6.8850之间
[判断题]我行对公远期外汇买卖的目标客户为存在外汇收支币种错配和期限错配的企业。( )
A.正确
B.错误
[判断题]7. 由于风险准备金政策红利,能够通过签约期权组合方式实现签约远期购汇效果并降低客户套期保值成本。为实现远期购汇效果,客户应该买入美元看涨/人民币看跌期权,同时卖出美元看涨/人民币看跌期权。
A.正确
B.错误
[单选题]61. 客户选择与我行签约衍生品进行套期保值,根据银监会和我行内部制度规定,应在衍生品销售时向客户进行充分的风险揭示,下列哪项是风险揭示方式应包括的内容______
A.在一定假设条件下最差可能情况的模拟情景分析
B.以上答案都正确
C.产品结构
D.产品现金流分析
[判断题]根据我行资金业务管理规定,我行贷款项下的远期外汇买卖均可以不缴纳保证金。( )
A.正确
B.错误

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