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[判断题]7.客户在我行签约比率远期的期权组合，由于组合为零成本，客户无需真实支付或收取期权费，因此只要在到期日前完成系统内期权费收付即可。
A.正确
B.错误
[多选题]3. 结汇客户能够在我行签约以下哪些期权或期权组合
A.卖出执行价格6.45的美元看涨/人民币看跌期权，买入执行价格6.40的美元看跌/人民币看涨期权
B.卖出美元看涨/人民币看跌期权
C.买入美元看涨/人民币看跌期权
D.买入执行价格6.45的美元看涨/人民币看跌期权，卖出执行价格6.40的美元看跌/人民币看涨期权
[多选题]结汇客户能够在我行签约哪些期权产品（AD）。
A.买入美元看跌/人民币看涨期权
B.买入美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出美元看跌/人民币看涨期权
D.卖出美元看涨/人民币看跌期权
[判断题]32. 某客户在我行办理比率期权结汇，买入1个月名义本金100万美元执行价为7.13的美元看跌/人民币看涨期权，卖出1个月名义本金200万美元执行价为7.13的美元看涨/人民币看跌期权。1个月后即期汇率为7.12，则结汇金额应为100万美元。
A.正确
B.错误
[多选题]41. 结汇客户能够在我行签约哪些期权产品______。
A.买入美元看涨/人民币看跌期权
B.买入美元看跌/人民币看涨期权
C.卖出美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出美元看跌/人民币看涨期权
[多选题]18. 由于存在远期购汇风险准备金成本，因此近期不少客户来我行咨询期权组合作为远期购汇的替代方案，某客户咨询时我行报价1年期一个点远期购汇价格为6.95______结构为客户买入执行价格为6.95的美元看涨期权，同时卖出6.95的美元看跌期权。若当下客户并未与我行签约，则未来在其他要素不变的情况下，哪些要素变动时会导致客户签约一个点远期购汇成本增加？
A.人民币即期汇率贬值
B.美元利率上升
C.人民币对美元波动率上升
D.人民币利率上升
[多选题]由于存在远期购汇风险准备金成本，因此近期不少客户来我行咨询期权组合作为远期购汇的替代方案，某客户咨询时我行报价6个月期一个点远期购汇价格为6.88（结构为客户买入执行价格为6.88的美元看涨期权，同时卖出6.88的美元看跌期权）。若当下客户并未与我行签约，则未来在其他要素不变的情况下，哪些要素变动时会导致客户签约一个点远期购汇成本增加？（BC）
A. 美元对人民币汇率波动率上升
B. 人民币对美元即期汇率贬值
C. 人民币利率上升
D. 美元利率上升
[判断题]7. 由于风险准备金政策红利，能够通过签约期权组合方式实现签约远期购汇效果并降低客户套期保值成本。为实现远期购汇效果，客户应该买入美元看涨/人民币看跌期权，同时卖出美元看涨/人民币看跌期权。
A.正确
B.错误
[单选题]32. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇，签约当时市场即期价格为6.7，签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9，该产品结构包括三笔期权：1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权；2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权；3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95，6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时，客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时，客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时，客户按照市场价格在我行购汇
[单选题]46. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇，签约当时市场即期价格为6.7，签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9，该产品结构包括三笔期权：1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权；2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权；3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95，6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时，客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时，客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时，客户按照市场价格在我行购汇
[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值，签约价格为6.98。一个月后，两个月期限远期价格为7.05，则客户签约的远期结汇存在盯市浮亏。
A.正确
B.错误
[多选题]10. 客户三个月前在我行签约100万美元远期购汇，价格为6.90。该远期购汇即将到期，目前受疫情影响客户预期支付货款要出现延迟，客户希望申请一个月期原价展期。假设目前即期汇率为6.95，一个月期掉期点为100点，下列说法错误的是______
A.展期时客户无需支付成本，展期后购汇价格为6.96
B.展期时客户无需支付成本，展期后购汇价格为6.91
C.展期时客户须向我行支付5万元，展期后购汇价格为6.96
D.展期时客户须向我行支付5万元，展期后购汇价格为6.91
[单选题]45. 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350，3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期，则客户展期到期购汇汇率为______
A.6.7355
B.6.7375
C.6.7365
D.6.7345
[单选题]6 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350，3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期，则客户展期到期购汇汇率为
A. 6.7355
B. 6.7345
C. 6.7365
D. 6.7375
[单选题]50. 客户在我行签约100万欧元远期购汇，对客价为7.7950，总分行平盘价为7.7900，经办行实现中间业务收入______
A.5000元人民币
B.50000元人民币
C.50000元欧元
D.5000元欧元
[单选题]客户选择与我行签约1个月远期结汇业务，结汇价为6.8860，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期4个月。假设到期日USD/CNY价格为6.9490/6.9510，4个月掉期点为-40/-30。若客户申请市价展期，则客户展期到期结汇汇率为（A），实际结汇成本汇率为
A. 6.9470，6.8820
B. 6.9470，6.9470
C. 6.9450，6.8820
D. 6.8820，6.8820
[多选题]15. 假设客户希望在我行签约买入到期日为2020年10月20日的看跌价差期权进行汇率避险。具体结构为买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权，同时卖出执行价格为7.02的美元看跌/人民币看涨期权。目前客户觉得我行看跌价差期权组合的期权费报价高，希望降低总体期权费支出，在其他条件不变的情况下，下面哪些调整可以实现这一目的。
A.将卖出期权的执行价格由7.02调整至7.01
B.将卖出期权的执行价格由7.02调整至7.03
C.将买入期权的执行价格由7.05调整至7.06
D.将买入期权的执行价格由7.05调整至7.04
[单选题]20. 客户一个月前在我行签约三个月期执行价格为7.10的买入美元看涨/人民币看跌期权，今日美元对人民币汇率为7.05，目前希望进行反向平仓，应该签约哪类期权产品______
A.卖出两个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
B.卖出三个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出三个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出两个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
[单选题]某客户在我行叙做结汇方向的封顶远期,三笔期权的行使价分别为6.4、6.45、6.4501,期权面值均为100万美元,到期日及交割日为同一天,假设到期日客户人民币账户余额为1000万元,美元账户余额为100万美元,执行时点参考汇率为6.37时,假设客户账户当日不发生其他任何交易,全部履行该笔期权组合项下的各项权利义务后,该客户人民币、美元账户余额分别为:( )。
A. 1003万元, 100万美元
B. 1005万元, 100万美元
C. 1640万元, 0美元
D. 1645万元, 0美元
