[单选题]投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（）。
A.Ft=S0er(T-r)
B.Ft=(ST-CT)er(t-T)
C.F0=S0e(r-q)T
D.Ft=(St+Dt)er(T-t)

更多"[单选题]投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报"的相关试题:

[单选题]投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（）。 A. Ft=S0er(T-r)
A.Ft=(ST-CT)er(t-T)
B.F0=S0e(r-q)T
C.Ft=(St+Dt)er(T-t)

查看答案

[不定项选择题]某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的远期价格为（）元。
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51

查看答案

[不定项选择题]某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（　　）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51

查看答案

[判断题]债券久期与息票率和到期收益率之间都呈现相反的关系（）
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对于给定的到期收益率变动幅度，息票率越高，债券价格的波动幅度越人。( )
A.正确
B.错误

查看答案

[不定项选择题]债券的面值为1000元，息票率为10%，10年后到期，到期还本。当债券的到期收益率为8%时，各年利息的现值之和为671元，本金的现值为463元，则债券价格是（）。
A.2000
B.1800
C.1134
D.1671

查看答案

[单选题]息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（　　）。
A.上升0.257元
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元

查看答案

我来回答:

提交