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[单选题]期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。
A.无套利区间的上界
B.期货低估价格
C.远期高估价格
D.无套利区间的下界
[单选题]将期指理论价格上移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的上界。
A.权利金
B.手续费
C.交易成本
D.持仓费
[不定项选择题]股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。
A.加上交易成本
B.减少交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半
[多选题]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红利
D.市场冲击成本
[判断题]股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]期指理论价格（ ）之后的价位，称为无套利区间的上界。
A.加上交易成本
B.减去交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半
[单选题]根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由（ ）决定的。
A.期货价格
B.现货价格
C.持仓费
D.交货时间
[单选题]中国金融期货交易所推出的国债期货的最小变动价位为（ ）元。
A.0．02
B.0．05
C.0．002
D.0．005
[判断题]根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于股指期货合约实际价格与股指期货理论价格的描述中，正确的有（ ）。
A.当前者等于后者时，称为期价高估
B.当前者高于后者时，称为期价高估
C.当前者高于后者时，称为期价低估
D.当前者低于后者时，称为期价低估
[单选题]将期指理论价格下移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的下界。
A.权利金
B.手续费
C.持仓费
D.交易成本
[单选题]国债期货理论价格的计算公式为()。
A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本
B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入
C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入
D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入
[不定项选择题]香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）港元。
A.-5000
B.2500
C.4900
D.5000
[不定项选择题]香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在5月10日以21670点买入3张期货合约，每张佣金为25港元，如果6月10日该交易者以21840点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）港元。
A.24670
B.23210
C.25350
D.28930
