更多"[多选题]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（"的相关试题:
[判断题]股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。（ ）
A.正确
B.错误
[不定项选择题]根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
远端掉期全价为（ ）。
A.6．2385
B.6．2380
C.6．2398
D.6．2403
[多选题]下列关于股指期货合约实际价格与股指期货理论价格的描述中，正确的有（ ）。
A.当前者等于后者时，称为期价高估
B.当前者高于后者时，称为期价高估
C.当前者高于后者时，称为期价低估
D.当前者低于后者时，称为期价低估
[单选题]下列关于股指期货理论价格说法正确的是（ ）。
A.与股票指数点位负相关
B.与股指期货有效期负相关
C.与股票指数股息率正相关
D.与市场无风险利率正相关
[单选题]下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。
A.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高
C.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
D.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
[多选题]股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。
A.现货指数水平
B.构成指数的成分股股息收益
C.利率水平
D.距离合约到期时间
[单选题]以下不影响沪深300股指期货理论价格的是（ ）。
A.成分股股息率
B.沪深300指数的历史波动率
C.期货合约剩余期限
D.沪深300指数现货价格
[单选题]下列关于股指期货理论价格的说法中，正确的是（ ）。
A.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
B.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
D.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高
[单选题]将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。
A.无套利区间的上界
B.远期理论价格
C.无套利区间的中间价位
D.无套利区间的下界
[不定项选择题]股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。
A.加上交易成本
B.减少交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半
[多选题]关于股指期货理论价格相关的假设条件，下列描述中正确的有（ ）。
A.暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略
B.期. 现两个市场都有足够的流动性，使得交易者可以在当前价位上成交
C.融券以及卖空极易进行，且卖空所得资金随即可以使用
D.融券以及卖空极难进行，且卖空所得资金暂时不可以使用
