更多"[多选题]在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确"的相关试题:
[单选题]下列各种投资组合中，一般情况下最适合即将退休的投资人的是( )。
A.认股权证+股票型基金+期货
B.股权投资+房产信托基金+基金
C.定存+国债+保本投资型产品
D.绩优股+指数型股票型基金+期货
[判断题]与严格意义上的国内投资组合相比，在同等风险情况下，全球投资组合应该能够带来更高的长期收益或者在风险水平降低的基础上提供相似的收益。()
A.正确
B.错误
[单选题]组合投资管理工作正确的工作顺序是( )。
①投资分析②投资组合的调整
③构建投资组合④投资组合绩效评估
⑤制定投资方针和政策
A.⑤①②③④
B.①⑤②③④
C.①⑤③④②
D.⑤①③②④
[判断题]一般情况下，评价证券投资组合业绩时只需要考虑组合收益的高低就可以。()
A.正确
B.错误
[单选题]固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（ ），从而动态调整投资组合中风险 资产与保本资产的比例。
A.现时净值与价值底线
B.现时市值与价值底线
C.现值与安全垫
D.现时净值与价格底线
[单选题]股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在 于（ ）。
A.投资者的风险承受能力不同
B.对市场有效性的判断不同
C.是否构造投资组合
D.是否采取系统化的投资战略
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是( )。
A.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
B.降低整个投资组合的非系统性风险
C.使得组合投资收益的波动变小
D.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
[单选题]在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。
A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[判断题]证券投资组合管理的基本步骤依次是：确定投资政策——进行证券投资分析——构建证券投资组合——投资组合业绩评估。()
A.正确
B.错误
[多选题]市场上有两种有风险证券 X 和 Y， 下列情况下， 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[单选题]现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（ ）
A.2
B.6
C.4
D.1
[单选题]若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
[单选题]某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。
A、
B、
C、D四支股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。
A.4.5%
B.7.2%
C.3.7%
D.8.1%
