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[单选题]在()情况下,投资者应选择高β系数的证券组合。
A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
[单选题](2017年)在()情况下,投资者应选择高β系数的证券组合。
A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
[判断题]在证券资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的风险大小。()
A.正确
B.错误
[单选题]当( )时,投资者将选择高β值的证券组合。
A.市场组合的是实际预期收益率小于无风险利率
B.预期市场行情上升
C.预期市场行情下跌
D.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
[单选题]若证券a和b的相关系数为0.63,证券a和c的相关系数为-0.75,则证券组合之间的相关性强弱为( )。
A.证券a和b的相关性强
B.证券a和c的相关性强
C.相关性一样
D.不能比较
[单选题]贝塔系数的经济学含义包括( )。
I贝塔系数为1的证券组合,其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]β系数是一种评估证券()的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
A.市场风险
B.价格变动
C.非系统风险
D.系统风险
[多选题]在( )情况下,投资者应办理跨系统转托管手续。
A.将登记在证券登记系统中的基金份额转托管到TA系统
B.基金份额由证券营业部转托管到代销机构、基金管理人
C.将登记在TA系统中的基金份额转托管到证券登记结算系统
D.基金份额由代销机构、基金管理人转托管到证券营业部
[判断题]β系数绝对值越小,表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。()
A.正确
B.错误