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[多选题]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
A.股票报酬率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
[判断题]对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。( )
A.正确
B.错误
[单选题]与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )?
A.A:标的证券价格
B.B:执行价格
C.C:无风险利率
D.D:到期时间
[多选题]以下对于期权价值的理解,正确的有()。
A.期权的内在价值可能为负值
B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分
C.期权的价值可能与其时间价值相等
D.期权的时间价值可能为零
E.期权的价值在到期日当天,期权的价值等于其内在价值
[单选题](2019年真题)与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )
A.标的证券价格
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
[单选题]假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是( )。
A.无风险利率
B.执行价格
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率
[多选题]下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有( )。
A.股票价格
B.执行价格
C.到期时间
D.无风险利率
[单选题](2019年)假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是()。
A.执行价格
B.无风险利率
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率