更多"[单选题]最大回撤不是测量投资组合在指定区间中（ ）的回撤。
Ⅰ最"的相关试题:
[单选题]最大回撤不是测量投资组合在指定区间中（ ）的回撤。
Ⅰ最高点到最低点
Ⅱ最低点到中点
Ⅲ中点到最高点
Ⅳ起点到终点
A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]组合投资管理工作正确的工作顺序是( )。
①投资分析②投资组合的调整
③构建投资组合④投资组合绩效评估
⑤制定投资方针和政策
A.⑤①②③④
B.①⑤②③④
C.①⑤③④②
D.⑤①③②④
[单选题]()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。
A.名义值法
B.敏感性法
C.波动性法
D.VaR法
[判断题]波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。()
A.正确
B.错误
[单选题]在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
A.敏感性分析法
B.VaR方法
C.名义值法
D.波动性方法
[单选题]（ ）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。
A.压力测试
B.预期损失
C.风险测量
D.跟踪误差
[判断题]证券组合管理的基本步骤依次是：确定证券投资策略、构建证券投资组合、进行证券投资分析、投资组合的修正、投资组合业绩评估、进行趋势预测。()
A.正确
B.错误
[单选题]固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（ ），从而动态调整投资组合中风险 资产与保本资产的比例。
A.现时净值与价值底线
B.现时市值与价值底线
C.现值与安全垫
D.现时净值与价格底线
[单选题]股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在 于（ ）。
A.投资者的风险承受能力不同
B.对市场有效性的判断不同
C.是否构造投资组合
D.是否采取系统化的投资战略
[单选题](2016年)CPPI是一种通过比较投资组合现时净值与投资组合价值底线，从而动态调整投资组合中（ ）与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。
A.现时总值
B.风险资产
C.投资组合价值平均线
D.保本收益
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[判断题]证券投资组合管理的基本步骤依次是：确定投资政策——进行证券投资分析——构建证券投资组合——投资组合业绩评估。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
[单选题]现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（ ）
A.2
B.6
C.4
D.1
[判断题]一般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资比例则意味着投资组合的总风险在下降。 （）
A.正确
B.错误
[单选题]某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。
A、
B、
C、D四支股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。
A.4.5%
B.7.2%
C.3.7%
D.8.1%
