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[单选题]某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。
A、
B、
C、D四支股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。
A.4.5%
B.7.2%
C.3.7%
D.8.1%
[单选题]某投资者拥有的投资组合中投资股票A40%，投资股票B10%，投资股票C20%，投资股票D30%。
A、
B、
C、D四只股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。
A.3.70%
B.4.50%
C.7.20%
D.8.10%
[单选题]某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和
B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券
A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。
A.XA、XB均大于或等于0
B.投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C.投资组合P收益率的方差{图}
D.XA+XB=1
[单选题]某投资者拥有15万元现金进行投资组合，投资
A、
B、C三种股票，投资额分别为4万元、5万元和6万元，
A、
B、C三种股票的β系数分别为0.6、1.1和1.5，市场平均风险报酬率为10%，无风险报酬率为6%，则该投资组合的必要报酬率是（）。
A.10.52%
B.6.73%
C.17.30%
D.11.30%
[单选题]某投资者拥有10万元现金进行投资组合，投资
A、
B、C三种股票，投资额分别为3万元、5万元和2万元，
A、
B、C三种股票的β分别为0.6、1.1和1.5，市场平均风险报酬率为10%，无风险报酬率为6%，则该投资组合的必要报酬率是：
A.16.3%
B.38%
C.10.12%
D.18.8%
[不定项选择题]某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。
Ⅰ.0.1；0.083；-0.183
Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
Ⅲ.0.1；0.07；-0.07
Ⅳ.0.3；0.4；-0.7
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。
Ⅰ.0.1；0.083；-0.183
Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
Ⅲ.0.1；0.07；-0.07
Ⅳ.0.3；0.4；-0.7
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其β系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的β系数为（ ）。
A.2.2
B.1.8
C.1.6
D.1.3
[单选题]某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比 36%、24%、18%和 22%，β 系数分别为 0.8、1.6、2.1 和 2.5。其投资组合的 β 系数为（ ）。
A.1.3
B.1.6
C.1.8
D.2.2
