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[单选题]《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术
A.监管资本，高级风险量化
B.经济资本，高级风险量化
C.会计资本，风险定性分析
D.注册资本，风险定性分析
[单选题]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。
A.基于内部评级体系的方法
B.风险价值(VaR)方法
C.历史模拟法
D.基于外部评级体系的方法
[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。
A.内部评级和外部评级
B.客户评级和监管分析
C.客户评级和债项评级
D.分行评级和总行评级
[多选题]下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。
A.权益资本
B.公开储备
C.重估储备
D.普通贷款储备
[多选题] 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括()
A.商业银行必须定期进行模型的验证 ;
B.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 ;
C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率 ;
D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
[多选题] 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级及评分的验证提出了许多要求,包括()。
A.商业银行必须定期进行模型的验证 ;
B.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 ;
C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率;
D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
[单选题]符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括（ ）。
A.能够有效区分违约客户
B.能够准确量化客户违约风险
C.不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D.能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
[单选题]我行在信贷流程中所选用的风险评级方法为根据巴塞尔新资本协议要求而实施的（）。
A.A.外部评级法
B.B.信用机构评级法
C.C.内部评级法
D.D.金融机构监管评级法
[单选题] 符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,这两个维度分别是()。
A.客户评级必须针对客户的违约风险,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度,预期损失
C.每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率
D.时间维度,空间维度 。
[单选题]符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）
A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度，预期损失
C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D.时间维度，空间维度
[单选题]《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重
A.100%
B.80%
C.75%
D.50%
[单选题] 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予()的风险权重。
A.100%
B.80%
C.75%
D.50% 。
[单选题]巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于( )。
A.32%
B.16%
C.8%
D.4%
[单选题]按照第一版巴塞尔资本协议,商业银行的核心资本不包括( )。
A.资本公积
B.盈余公积
C.次级债务
D.留存利润
[多选题] 年版《巴塞尔资本协议》的资本监管“三大支柱”包括()。
A.最低资本要求
B.终身保证
C.外部监管
D.市场约束
E.最低利润要求
[多选题] 《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括()
A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标;
B.操作风险的资本要求;
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类;
D.计量信用风险的内部评级法
