更多"[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（ ）。"的相关试题:
[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（ ）。
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
[单选题]下列关于VaR的描述正确的是（ ）。
Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
[单选题](2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。
Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
[单选题]下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是指最大损失金额的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值是指发生最大损失的概率
[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（ ）。
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
[单选题]以下关于描述性研究正确的是
A.主要描述分布的三大特征：时间、地区和人群
B.无需设立对照
C.不能分析暴露与效应之间的联系
D.是分析流行病学的基础
E.以上均是
[单选题]下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：预期估计法、历史模拟法和蒙特卡洛法
B.风险价值已成为计量市场风险的主要指标
C.风险价值又称在险价值、风险收益
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
[单选题]关于风险的描述，描述正确的是( )
A.风险是完全可以避免的
B.风险是指未来的不确定性
C.风险是主观存在的
D.风险绝对没规律
[单选题]以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
[单选题]下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
[单选题]关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。
A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
[单选题]关于风险的描述，下列描述正确的是（）。
A.风险是完全可以避免的
B.风险是指某种损失发生的不确定性
C.风险是主观存在的
D.风险绝对没有规律
[单选题]关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。
A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
B.方差—协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
