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[单选题]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
[单选题]在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
[单选题]欧式期权定价模型出现在( )。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
[多选题]提出欧式期权定价模型的是()
A.费雪·布莱克
B.威廉·夏普
C.哈瑞·马柯维茨
D.麦隆·舒尔斯
E.罗伯特·默顿
[单选题]欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
[判断题]对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。
A.期权是欧式期权
B.股票可被自由买连或卖出
C.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
D.不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
[多选题]在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参数。
A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
[单选题]（ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
I 约翰?考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克?鲁宾斯坦
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]（ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
I约翰·考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克·鲁宾斯坦
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]期权定价模型在1973年由美国学者（ ）提出。
Ⅰ．费雪·布莱克
Ⅱ．迈伦·斯科尔斯
Ⅲ．约翰·考克斯
Ⅳ．罗伯特·默顿
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]（ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
Ⅰ．约翰·考克斯
Ⅱ．马可维茨
Ⅲ．罗斯
Ⅳ．马克·鲁宾斯坦
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
