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[单选题]（ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
I约翰·考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克·鲁宾斯坦
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]（ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
Ⅰ．约翰·考克斯
Ⅱ．马可维茨
Ⅲ．罗斯
Ⅳ．马克·鲁宾斯坦
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
Ⅰ.约翰考克斯
Ⅱ.马可维茨
Ⅲ.罗斯
Ⅳ.马克鲁宾斯坦
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[判断题]对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
A.正确
B.错误
[不定项选择题]下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。
Ⅰ.市场投资没有交易成本
Ⅱ.投资者都是价格的接受者
Ⅲ.允许以无风险利率借入或贷出款项
Ⅳ.未来股票的价格将是两种可能值的一个
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。
Ⅰ.市场投资没有交易成本
Ⅱ.投资者都是价格的接受者
Ⅲ.允许以无风险利率借入或贷出款项
Ⅳ.未来股票的价格将是两种可能值的一个
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]对二叉树模型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]对二叉树模型说法正确的是（ ）。
Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]对二叉树模型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]对二叉树模型说法正确的是（ ）。
Ⅰ．模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ．模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ．步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ．当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]对二叉树模型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]( )提出的二叉树定价方法开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生定价的数值方法，至今在业界被广泛使用。
A.费雪和罗斯
B.威廉姆斯和尤金?法玛
C.雷德曼和巴特尔
D.布莱克和休尔斯
[多选题]根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
A.执行价格
B.股票收益率
C.期权期限
D.通货膨胀率
E.无风险市场利率
[单选题]根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）
Ⅰ.期权期限
Ⅱ.执行价格
Ⅲ.标的资产的风险度
Ⅳ.通货膨胀率
Ⅴ.市场无风险利率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
[不定项选择题]根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）
Ⅰ.期权期限
Ⅱ.执行价格
Ⅲ.标的资产的风险度
Ⅳ.通货膨胀率
Ⅴ.市场无风险利率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
