更多"[单选题](2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。"的相关试题:
[单选题]在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。
A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
[单选题]从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。
①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
②卖空的情况下，证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
④正完全相关的情况下，可获得无风险组合
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
[判断题]合线的形状看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小。()
A.正确
B.错误
[判断题]在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()
A.正确
B.错误
[单选题]当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。
A.市场组合的是实际预期收益率小于无风险利率
B.预期市场行情上升
C.预期市场行情下跌
D.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
[单选题]若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。
A.证券a和b的相关性强
B.证券a和c的相关性强
C.相关性一样
D.不能比较
[单选题]贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
A.正确
B.错误
