更多"[单选题]企业买入国债看涨期权,就是具有在行权日按照行权价()。"的相关试题:
[单选题]某人买入10000英镑看涨期权，则（ ）。
A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑
B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑
C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑
D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
[判断题]外汇期权可分为买方期权和卖方期权,买方期权也叫看涨期权,卖方期权又称看跌期权
A.正确
B.错误
[单选题]某企业以100元/吨的期权价格购入豆粕看涨期权合约一张,行权价格为1900元/吨,如果不考虑交易费用,那么当该期权合约到期时豆粕的价格为多少,该企业行使期权可以至少不发生亏损()。
A.大于等于1900元/吨
B.小于等于1900元/吨
C.大于等于2000元/吨
D.小于等于2000元/吨
[单选题]对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是()
A.A.市场价格低于执行价格
B.B.市场价格下跌
C.C.市场价格上涨
D.D.市场价格高于执行价格
[单选题]在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值( )。
A.越大
B.越小
C.不变
D.变化方向不确定
[判断题]在市场汇率不变的情况下,看涨期权的执行汇率越高,其期权价格越高。
A.正确
B.错误
[单选题]卖出看涨期权理论上的最大损失是( )
A. 期权费
B. 无穷大
C. 零
D. 标的资产的市场价格
[多选题]甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,该投资策略适合的情形有( )。
A.预计标的股票市场价格将小幅下跌
B.预计标的股票市场价格将小幅上涨
C.预计标的股票市场价格将大幅上涨
D.预计标的股票市场价格将大幅下跌
[单选题]甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产
的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执 行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组
合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执
行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,
看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧
式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元, 看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]同时卖出某一股票的看涨期权和看跌期权,他们的执行
价格和到期日价格均相同。该投资策略适用的情况是( )。
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
[单选题]在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如 果下行时的股价为 40 元,看涨期权的执行价格为 38 元,套期保 值比率为 1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为 4%,则目
前应该借入的款项为( )元。
A.36.54
B.30.77
C.30
D.32
[单选题]在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为 40 元,看涨期权的执行价格为 38 元,套期保值比率为 1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为 4%,则目前应该借入的款项为( )元。
A.36.54
B.30.77
C.30
D.32
[单选题]下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是
A.两者行权后均会稀释每股价格
B.两者行权后均会稀释每股收益
C.两者行权时买入的股票均来自二级市场
D.两者均有固定的行权价格
