更多"[单选题]某企业以100元/吨的期权价格购入豆粕看涨期权合约一张,行权"的相关试题:
[判断题]外汇期权可分为买方期权和卖方期权,买方期权也叫看涨期权,卖方期权又称看跌期权
A.正确
B.错误
[判断题]在市场汇率不变的情况下,看涨期权的执行汇率越高,其期权价格越高。
A.正确
B.错误
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,
看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧
式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元, 看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]同时卖出某一股票的看涨期权和看跌期权,他们的执行
价格和到期日价格均相同。该投资策略适用的情况是( )。
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
[单选题]甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产
的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执
行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执 行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组
合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是()
A.A.市场价格低于执行价格
B.B.市场价格下跌
C.C.市场价格上涨
D.D.市场价格高于执行价格
[单选题]金枫公司股票目前每股 20 元,市场上有 X、Y 两种该 股票的看涨期权。执行价格分别为 15 元、25 元,到期日相同。 下列说法中,正确的是( )。
A.Y 期权时间溢价 0 元
B.Y 期权价值高于 X 期权价值
C.股票价格上涨 5 元,X、Y 期权内在价值均上涨 5 元
D.X 期权内在价值 5 元
[单选题]有一项标的资产为 1 股 A 股票的欧式看涨期权,执行价格为 50 元,半年后到期,目前期权价格为 2 元,若到期日 A 股票市价为 51 元。则卖出 1 份该看涨期权的净损益为( )元。
A.-3
B.2
C.1
D.-1
[单选题]假定金枫公司的股票现行市价为 38 元,以该股票为标
的物的看涨期权的执行价格为 42 元,到期时间为 6 个月,6 个月后,股价的变动有两种可能:上升 20%;下降 18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为 3%,股价上行和下行的概率分别分( )。
A.0.6634;0.3366
B.0.4456;0.5544
C.0.2238;0.7762
D.0.5526;0.4474
[单选题]某投资人购买了 1 股股票,同时出售该股票 1 股股票的
看涨期权。目前股票价格为 15 元,期权价格 2 元,期权执行价
格为 15 元,到期日时间为 1 年。如果到期日股价为 18 元,则该投资人的投资净损益为( )元。
A.2
B.-2
C.3
D.-3
[单选题]在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值( )。
A.越大
B.越小
C.不变
D.变化方向不确定
[单选题]金枫公司股票目前每股 20 元,市场上有 X，Y 两种该股票的看涨期权。执行价格分别为 15 元、25 元,到期日相同。下列说法中,正确的是( )。
A.Y 期权时间溢价 0 元
B.Y 期权价值高于 X 期权价值
C.股票价格上涨 5 元,X、Y 期权内在价值均上涨 5 元
D.X 期权内在价值 5 元
[多选题]甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,该投资策略适合的情形有( )。
A.预计标的股票市场价格将小幅下跌
B.预计标的股票市场价格将小幅上涨
C.预计标的股票市场价格将大幅上涨
D.预计标的股票市场价格将大幅下跌
[单选题]某人买入10000英镑看涨期权，则（ ）。
A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑
B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑
C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑
D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
[单选题]现有一份金枫公司股票的欧式看涨期权,1 个月后到期,
执行价格 50 元。目前金枫公司股票市价 60 元,期权价格 12 元。下列说法中,正确的是( )。
A.期权时间溢价 2 元
B.期权属于虚值状态
C.期权到期时应被执行
D.期权目前应被执行
