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[判断题]情景分析则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。( )
A.正确
B.错误
[判断题]情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下,金融机构需要计算这些特定情景下的可能结果,对正常情况下金融机构所承受的市场风险进行分析。( )
A.正确
B.错误
[判断题]情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下,对正常情况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。( )?
A.正确
B.错误
[判断题]情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下,对正常倩况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]:商业银行应尽可能以()来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程。
A.定性方法
B.定量方法
C.历史经验
D.行业经验
[多选题]计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,这些风险因子包括( )。
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
[单选题]通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。
A.实际估值法
B.名义估值法
C.局部估值法
D.完全估值法
[单选题]影响国债价值的最主要风险因子是( )。
A.汇率
B.利率
C.股票价格
D.大宗商品价格
[判断题]在对金融机构进行风险度量时,由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系,所以可以精确地刻画出风险的大小。( )
A.正确
B.错误