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[单选题]影响国债期货价值的最主要风险因子是( )。
A.外汇汇率
B.市场利率
C.股票价格
D.大宗商品价格
[多选题]计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,这些风险因子包括( )。
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
[判断题]由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对中国金融期货交易所国债期货品种而言,票面利率小于3%的可交割国债的转换因子( )。
A.小于或等于1
B.大于或等于1
C.小于1
D.大于1
[不定项选择题]假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交割价格为110-160,则买方需支付( )来购入该债券。(不考虑利息)
A.162375.84美元
B.74735.41美元
C.162877美元
D.74966.08美元
[不定项选择题]假设用于10年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.523。该合约的交割价格为110.5,则买方需支付( )美元来购入该债券。
A.164389.3
B.178327.4
C.158343.3
D.168291.5
[多选题]导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括( ).
A.股票价格
B.利率
C.期限
D.波动率