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[单选题]单选题(本题0.5分)流动性危机情景的分类不包括( )。
A.单个银行危机情景
B.多个银行危机情景
C.市场流动性危机情景
D.混合情景
[单选题]单选题(本题0.5分)下面关于期权风险,说法错误的是()。
A.期权风险资本计提分为简易法和高级法(德尔塔+,Delta-Plus)
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类
[判断题]判断题(本题1分)国别风险内部评级需要与国别风险分类的对应关系。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)我国监管当局出台的贷款分类包含()。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
[单选题]单选题(本题0.5分)关于公司风险暴露分类,下列说法错误的是()。
A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业的债 权
B.对于专业贷款,债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款,债务人基本没有其他实质性资产或业务,除了从被融资资产中获得的收入外,没有独立 偿还债务的能力
D.对于专业贷款,合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
[单选题]单选题(本题0.5分)根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于( )。
A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于贷款五级分类的定义,不正确的有( )。
A.关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B.正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
C.次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
D.可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担 保,也可能会造成一定损失
E.损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
[判断题]判断题(本题1分)现实中,商业银行应当对不同利益持有者的期望进行分类并优先排序。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )
A.正常
B.关注
C.次级
D.不良
E.损失
[判断题]判断题(本题1分)权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权 资产的方法。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表3—1已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损 失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。
A.75
B.84.5
C.35
D.81.3
[单选题]单选题(本题0.5分)
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
[多选题]多选题(本题2分)
A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.操作风险经常与市场风险、信用风险等风险交织并发
C.银行通常将操作风险看作是其面临的最大的风险
D.操作风险能为银行带来利益
E.操作风险具有普遍性,不可能清除
[多选题]多选题(本题1.5分)
A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人
[多选题]多选题(本题2分)
(2021年真题)违约责任承担的形式有( )。
A.补救措施
B.定金责任
C.继续履行
D.支付违约金
E.赔偿损失
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)商业银行的风险控制措施包括
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险对冲
D.风险计量
E.风险规避
[单选题]单选题(本题0.5分) 风险数据包括( )。
A.监测数据和分析数据
B.前期测量数据和后期综合数据
C.内部数据和外部数据
D.集中计量数据和分散计量数据
[多选题]多选题(本题1.5分)风险为本的监管模式的特点包括( )。
A.计划性强
B.目标明确
C.提高效率
D.节省资源
E.操作复杂
[单选题]单选题(本题0.5分) 超限类型不包括( )。
A.主动超限
B.被动超限
C.实质性超限
D.非实质性超限
