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[单选题]某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。
A.上升1.25%
B.下降1.25%
C.上升1.1%
D.下降1.1%
[单选题]债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（ ）。
A.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小
B.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大
C.票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小
D.票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
[多选题]债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率，以下关系表述正确的有（ ）。
A.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大
B.剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大
C.票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息频率不同的债券，具有较低付息频率债券的修正久期较小
D.票面利率相同，付息频率相同，到期收益率相同，剩余期限不同的债券，到期期限较长的债券，修正久期较大
[判断题]久期与到期收益率之间呈正相关关系，到期收益率越大，久期越长，但其边际作用效果也递减。 （）
A.正确
B.错误
[单选题]债券的久期与到期时间呈（ ）关系。
A.正相关
B.不相关
C.负相关
D.不确定
[单选题]债券的久期和到期时间是（ ）关系。
A.正相关
B.无关
C.负相关
D.不确定
[判断题]票面利率、剩余期限、付息频率均相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]如果债券的修正久期为8，当到期收益上升20个基点时，债券的价格将()。
A.下降16%
B.上升1.6%
C.下降1.6%
D.上升16%
[多选题]以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（ ）。
A.零息债券的久期等于它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈正相关关系
C.债券的久期与到期时间呈负相关关系
D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系
[单选题]如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。
A.下降16%
B.上升1.6%
C.下降1.6%
D.上升16%
[单选题]已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为()。
A.2.24
B.2.31
C.2.5
D.2.36
[判断题]相对麦考菜久期，修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。（）
A.正确
B.错误
[单选题]某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CT
D）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。
根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
[单选题]在给定收益率变化下，债券价格的百分比变化与修正久期变化方向（ ）。修正久期越大，由给定收益率变化所引起的价格变化（ ）。
A.相同；越大
B.相反；越小
C.相反；越大
D.相同；越小
[单选题]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
