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[单选题]某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
[判断题]在对可交割券的套期保值研究中,针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。
A.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
B.买方拥有最便宜可交割债券的选择权
C.最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益
D.可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
[单选题]某开放式基金资产净值为1.5亿元,股票市值为8000万元,准备持有到期的债券市值为5000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,现金类资产占基金净值比例为( )。
A.50%
B.53.33%
C.13.33%
D.46.67%
[不定项选择题]假设某债券基金经理持有债券组合,债券的市值为10亿元,久期为12.8。久期为12.8意味着,利率每上升0.01%,则债券组合价值将变化( )万元。
A.12.8
B.128
C.1.28
D.130
[判断题]如果用可交割券的价格代替现货价格,国债期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)×转换因子。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择题]假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上升0.01%,用TF1509国债期货合约进行套期保值,报价110万元,久期6.4。则应该( )TF1509合约( )份。
A.买入;1818
B.卖出;1818
C.买入;18180000
D.卖出;18180000
[多选题]非可交割券包括( )。
A.剩余期限过短的国债
B.浮动附息债券
C.央票
D.剩余期限过长的国债
[单选题]某公司2015年度资产负债表中,长期借款为50亿元,应付账款为60亿元,应付债券为30亿元,应付票据40亿元,则应计入非流动负债的金额为( )
A.120亿元
B.180亿元
C.140亿元
D.80亿元